自作ソフトによるデイトレード参入日誌
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たくさん経験をつんで
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FX業者とAPI
顧客無視上等のクリック証券のせいでたいへんな目に遭ったんだけれど、ひと騒動が終わってみると、結局とても良い場所に落ちついたような気がする。

以前から相対取引であるFXの世界、というかFX業者に、なんとなく不信感を抱いていたんだけれど、今回の騒動で色々と勉強したことにより、その原因も理解できたし、解決することもできた(と思う)

超有名なツールMT4(MetaTrader4)のAPIがあることがわかって、そのAPIで開発しようと決めたのはいいんだけれど、日本のMT4対応業者が、とてもおかしなルールを作っていたんだよね。
それは、現在のレートの近くには指値できない、というもの。
1社は20pips、もう1社は10pips以上レートから離さないと注文ができないのだ。

なんだこりゃ?

クリック証券ではこんな制限はないので、最初はまったく意味がわからなかった。
まさかそんな馬鹿げた注文制限が?と思ったんだけれど、そのまさかだった。
かといって当然、成行注文は通るのだ。

どうやら、システムの裏をかく手法がこれで封じられるためらしいのだが、同時にスキャルパープレイが基本の私の手法も封じられてしまうのだ(笑)
どうしようもなくて、MT4のAPIによる開発はあきらめたんだけれど、どうもなんか、こうした傾向があちらこちらに見え隠れする。

どうやらこれはスキャルパープレイを業者が嫌がってるせいらしいのである。
それが何故かを自分なりに説明してみようと思う。

FXは相対取引、つまり、業者と顧客との一対一の取引形態であって、ある瞬間に顧客全体の売りと買いがまったく同一ならば、業者は何の苦労もなく、その瞬間のスプレッドの差が利益として手に入る。
ところが実際にはそんな状態にはならず、どうしても片方に寄るのであって、つまりその状態は一方のポジションを持っているのと同じで、業者としては危険な状態なわけだ。

そこでカバー先の銀行に逆の建玉を行ってみかけ上の両建て状態にすることによりリスクヘッジをする。
これをカバー取引というんだけど、悪いことに、カバー先の銀行が提示するレートにもスプレッドがあるために、そのレートよりも狭いレートを提示している業者(クリック証券も該当する)は、カバー取引をヘッジの目的だけで単純に行えば損失が生まれてしまうわけだ。

なので、どうしたって、上手いことカバー取引をやって、顧客に損失を与えなければいけない宿命があるんだよね。
これを社内のディーラー(クリック証券はコンピュータ)が行うわけだけれど、その場合は、できるだけ顧客側のポジションは安定していた方がカバー取引がやり易い。
もちろん、このカバー取引を上手にやることによって、顧客のカネを奪うことも可能になる。

つまり、業者と顧客はそれぞれ利害が反する状態なんだね。

ところが、スキャルパーはへたすると数秒で巨大な建玉を処分してしまうし、業者が上手に顧客に不利なレート操作をしようとしても、まともな他社のレートと比較することにより、瞬間的にウラをかくことも可能なのだ。
で、そんな危険なヤツは最初からお断り、というわけだ。

そういう仕組みを理解できないこともないけれど、よく考えてみると、これってすごく怖いような気がするんだけど。
業者って別に味方じゃなくてもいいけど、少なくとも利害関係のないフラットな状態であって欲しいわけで、ところが利害が反するとなると、やろうと思えばどんなことでも業者はやれるわけで・・・

僕にはムリだなあ、こういうの。。。

そういう観点で業者を再検討してみると、まともな業者もちゃんと存在するんだね。
それがどこかを言うとなんか宣伝ブログみたいなんで書かないけど、ようするに異常にスプレッドの狭い業者はほぼ利害が反すると思って間違いない。

で、そういう業者は必ずと言っていいほど約定能力が弱い。
僕もシステム屋のはしくれなんで、相対取引で約定能力が弱いわけがないくらいはわかる。
つまり当然、これは何らかの作為のため。

指値はスベらないけど逆指値はスベる、なあんて笑っちゃう。
株の常識を悪用しただけだよね。当たり前だけど。

そういうことが色々とわかってきて、とっても暗い気持ちになってしまい、いっそのこと、もうFXは止めて、株か証券先物の世界に戻ろうかとも考えていた。

そんなときにAPIを公開している業者がみつかったんだけれど、どうせまたなぁ、なんて思ってたところ、なんと、この業者は、いわゆる利害の反しない業者だったんだよね。

それで一気に元気が出ちゃったんだよなぁ。。。

ポチッとね♪

テーマ:FXでシステムトレード - ジャンル:株式・投資・マネー

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【2011/05/05 16:26】 | # [ 編集]

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【2013/07/23 09:37】 | # [ 編集]


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